1 Стандарты управления розничными портфельными рисками на примере ипотечного портфеля Абсолют Банка 1 февраль 2010. - презентация

1 1 Стандарты управления розничными портфельными рисками на примере ипотечного портфеля Абсолют Банка 1 февраль 2010

2 стр. 2 СОДЕРЖАНИЕ: Общая информация о Банке. Развитие ипотечного кредитования Управление портфельным риском

3 Общая информация о Банке Абсолют Банк является универсальным банком и предоставляет полный комплекс банковского обслуживания корпоративным и частным клиентам уже на протяжении 16 лет. Абсолют Банк основан в 1993 году группой "Абсолют". В 2005 году Банк стал вторым в России финансовым институтом, в состав акционеров которого вошла Международная Финансовая Корпорация (IFC). 17 апреля 2007 года Абсолют Банк вошел в одну из крупнейших финансовых групп Европы KBC Group, которая приобрела 95% акций Абсолют Банка Основные финансовые показатели Банка по состоянию на г.: Активы Банка- 130 млрд. рублей Размер собственного капитала 17,6 млрд. рублей В настоящее время розничный сектор Абсолют Банка представлен следующими продуктами и услугами: Ипотека, Автокредит, кредитование МСБ, Пластиковые карты, Депозиты, РКО, Индивидуальные банковские сейфы, ОФБУ, Доверительное управление, Депозитарные услуги, Брокерское обслуживание, конверсионные операции 3 Абсолют Банк представлен 72-мя офисами в 24 регионах России.

4 4 Динамика роста портфеля ипотечного кредитования (2005 г г.) В первом полугодии 2008 года доля Банка на рынке ипотечного кредитования в России составляла 2,9% Доля банка на рынке ипотечного кредитования в разрезе регионов составляет: Москва – 8% Санкт – Петербург – 8,5% Екатеринбург – 5% Уфа – 6% 2005 г. Объем ипотечного портфеля превысил 60 млн. долл. США. Увеличение ипотечного портфеля в 3,5 раза. за второе полугодие 2006 г. 6-е место в рейтинге самых ипотечных российских банков, по объемам выданных кредитов. Абсолют Банк входит в ТОП-10 Ипотечных Банков России г. 5-е место в рейтинге «Самые ипотечные банки в 2008 году» (РБК, март 2009). 6-е место по портфелю ипотечных кредитов в России в 2008 году (Рейтинговое агентство «РБК. Рейтинг», март 2009)

5 5 Изменение структуры портфеля ипотечного кредитования

6 6 Сегментация клиентской базы B 25% 70% 5%5% 5%5% A C

7 7 Основные программы выдачи ипотечных кредитов (2005 г г.) Динамичное развитие рынка ипотечного кредитования в докризисный период способствовало улучшению условий кредитования для заемщиков. Абсолют Банк стремился соответствовать реалиям рынка: Снижение процентной ставки по всем ипотечным программам в среднем на 3,5 % за 3 года Уменьшение размера первоначального взноса с 30% до 10% Послабление требований к заемщикам: увеличение предельного значения PTI до 0,55

8 стр. 8 Раздел 2: Общая информация о Банке. Развитие ипотечного кредитования Управление портфельным риском

9 Структура ипотечного портфеля 9 Динамика ипотечного портфеля в 2009 г. Объем первичного и вторичного рынка в ипотечном портфеле (распределение по регионам) по состоянию на 01 января 2010 г. За год объем ипотечного портфеля уменьшился на 10%. Средний срок жизни ипотечного портфеля составляет 10 лет, при среднем сроке выдаче ипотечных кредитов – 17 лет. Наибольшую долю в ипотечном портфеле занимают: Московский регион (85% от общего портфеля Банка на первичном рынке, 42% от общего портфеля Банка на вторичном рынке) Санкт - Петербург (10% от общего портфеля Банка на первичном рынке, 42% от общего портфеля Банка на вторичном рынке) Регионы с существенной долей в ипотечном портфеле Банка на вторичном рынке: Екатеринбург и Уфа (по 6%), Омск и Челябинск (по 4%), Новосибирск (3%)

10 10 Основные этапы оценки рисков при выдаче ипотечных кредитов Процесс принятия решения по Клиенту (анализ платежеспособности и кредитоспособности) Процесс принятия решения по Объекту Решение страховой компанией о возможности принять заемщика и объект на страхование Оценка объекта недвижимости Выдача ипотечного кредита

11 Основные критерии анализа платежеспособности и кредитоспособности заемщика 11 Определение стабильности занятости в том числе в будущей перспективе: Уровень образования; Профессиональный опыт; Уровень квалификации; Сфера деятельности Анализ доходов и расходов: Группировка доходов по степени значения для определения уровня и размера стабильности дохода Группировка расходов по степени их регулярности и назначению Расчет квалификационных коэффициентов и анализ допустимости их значений: Платеж/Доход; Обязательство/Доход; Кредит/Залог) Анализ и проверка кредитной истории: Проверка своевременности исполнения обязательств по погашенным кредитам Анализ текущей задолженности Проверка данных в БКИ Анализ активов заемщика (как косвенное подтверждение платежеспособности) Заемщик – работник по найму Стоп факторы: Стоп факторы: Отрицательная кредитная история Противоречие программам кредитования Банка Max. возможная сумма кредита < Min. суммы по тарифам Факторы риска: Факторы риска: Частая смена работы и перерывы в трудовом стаже Несоответствие размера дохода, занимаемой должности и сфере деятельности в большую сторону (явное завышение дохода) Несвоевременное исполнение обязательств по кредитам иных организаций Ключевым моментом андеррайтинга является проведение анализа не только самого Заемщика, но также анализа платежеспособности предприятия: Оценка стабильности получения доходов в результате осуществления предпринимательской деятельности (всесторонний анализ бизнеса) Анализ расходов на развитие бизнеса Анализ кредитной истории компании Заемщик – Предприниматель (доля в уставном капитале предприятия не менее 25%) Факторы риска: Факторы риска: Низкая капитализация бизнеса, высокая сезонность Наличие зависимости от 1 поставщика/подрядчика Стоп факторы: Стоп факторы: Деятельность предприятия менее 12 мес./носит разовый характер Наличие негативной кредитной истории Предприятия/Заемщика Бизнес имеет повышенный риск связанный со сферой деятельности

12 Андеррайтинг объектов недвижимости 12 Проверка соответствия объекта основным критериям банка Юридическая экспертиза документов по объекту: Соответствие документов требованиям действующего законодательства Отсутствие обременений Количество и состав проживающих лиц Законность и полнота исполнения обязательств по предыдущим сделкам Наличие перепланировок Факторы риска: Частая смена собственников в течение короткого промежутка времени Ущемление прав третьих лиц при приватизации и наследовании Неузаконенные перепланировки Зафиксированные проблемы андеррайтинга: Недостаточно информации для оценки степени риска (чаще всего – невозможность предоставления архивной выписки) Вторичный рынок Экспертиза учредительных документов по участникам инвестиционного проекта Строительный аудит объекта недвижимости. Включает проверку: Прав на земельный участок Наличия и содержания разрешительной документации Исполнения финансовых и иных обязательств сторонами инвестиционного проекта Договоров и протоколов распределения площадей по объекту Факторы риска: Несоблюдение порядка предоставления земельного участка для строительства объекта Отсутствие разрешения на строительство/Истечение срока его действия Негативная информация об участниках инвестиционного проекта Отсутствует информация об исполнении обязательств Первичный рынок Всесторонний и комплексный анализ объектов недвижимости позволил Банку избежать исков по титулу со стороны третьих лиц. На сегодняшний день не зафиксировано ни одного подобного случая Проведение строительного аудита объектов первичного рынка позволило Банку избежать случаев «двойных» продаж. Количество объектов, по которым увеличен срок их сдачи в эксплуатацию – не значительно

13 Коэффициент LTV 13 С октября 2008 по август 2009 года наблюдалось падение цен на недвижимость во всех регионах: Москва и Московская область - на 28,5%, Санкт-Петербург и Ленинградская область – на 20%, по остальным регионам, падение цен было в среднем на 18%. В период с августа по ноябрь 2009 г. Наблюдалась стагнация цен на недвижимость практически во всех регионах. В настоящее время можно отметить незначительный рост цен на недвижимость Среднее значение LTV по портфелю составляет – 0,6,что говорит о: Средний первоначальный взнос по портфелю составляет 30% Качественном анализе стоимости недвижимости на момент выдачи кредита. LTV по портфелю первичного рынка > LTV вторичного рынка, что свидетельствует о меньшей доле досрочного погашения по кредитам на первичном рынке. Изменение стоимости недвижимости Снижение коэффициента LTV по рублевым кредитам на первичном рынке с сентября 2008 года свидетельствует об оформлении в собственность объектов первичного рынка. Максимальное значение LTV по валютным кредитам зафиксировано в период с января по март 2009 года, что связано с ростом курса доллара по отношению к рублю и падением цен на недвижимость

14 14 Влияние последствий кризиса в России на ипотечный портфель банка Рост курса доллара США по отношению к рублю в совокупности с увеличением численности безработицы в 1-м квартале 2009 г. вызвал всплеск уровня просроченной задолженности Движение численности безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (тыс. человек)

15 Размер ипотечного портфеля, уровень просрочки по портфелю и по филиалам 15 В первой половине 2009 г. - высокий рост размера просроченной задолженности, наиболее сильный в 1-м квартале 2009 г., что было связано с ухудшением макроэкономической ситуации в стране. К середине года рост просроченной задолженности прекратился, ситуация стабилизировалась, С сентября - плавное снижение размера просроченной задолженности (за исключением выброса в ноябре, который был вызван выходом на просрочку нескольких крупных кредитов в конце месяца). Стабилизация уровня просроченной задолженности и последующий положительный тренд связаны с: Стабилизацией ситуации в стране, Рядом мер, предпринятых Банком: Стартом в 1-м квартале программ реструктуризации кредитов и добровольной реализации заёмщиками заложенного имущества, Проведением Акции по отмене штрафов для лояльных заёмщиков, Запуском программ "Стабилизационный кредит" и "Выгодная ипотека", Оптимизацией работы с просрочкой в Филиалах Банка.

16 Меры по снижению уровня просроченной задолженности 16 Предоставление льготного периода по оплате (от 3 – 6 месяцев): основного долга по кредиту % за пользование кредитом При этом погашение начисленных % / основного долга переносится на конец срока кредитования. Увеличение срока действия кредитного договора (максимум до наступления пенсионного возраста) Снижение размера аннуитетного платежа. Реструктуризация кредитов Январь 2009 г. - Программа, в рамках которой на выгодных условиях кредитуются объекты недвижимости, которые уже являются обеспечением по Кредитным договорам Банка. Программа «Выгодная ипотека» Апрель 2009 г. - Денежные средства, предоставляемые Банком действующему Заемщику на цели погашения просроченной задолженности по имеющимся в Банке кредитным обязательствам. (Перспективные клиенты, которые сами не могут войти в график, Банк готов дальше работать с этими клиентами) Стабилизационный кредит Июнь 2009 г. Банком разработаны и реализуются следующие программы: - Размер начисленных пеней (неустоек), предусмотренных Кредитным договором, снижается до размера процентной ставки за пользование кредитом, указанной в Кредитном договоре. Основные условия: Просроченная задолженность не может превышает 60 дней; Единовременное погашение не менее 10% просроченной задолженности. Акция по снижению неустоек ( пеней ) Июнь – Сентябрь 2009 г. В 2009 г. выдано 74 стабилизационных кредита Добровольная реализация Март 2009 г. В рамках добровольной реализации заложенного имущества в 2009 г. было продано 60 объектов залога Согласование с клиентом возможности реализации заложенного имущества Поиск покупателя объекта залога (самостоятельно / при содействии сотрудника Банка) Проведение сделки, снижение, начисленных пеней до % ставки по кредиту Реструктуризация остатка задолженности (в случае неполного погашения) Доля реструктуризированных ипотечных кредитов в 2009 г. составила 4% от общего количества кредитов в ипотечном портфеле

17 Основные проблемы по работе с просроченной задолженностью 17 Переоценка доходов заемщиков (высокий уровень доходов в докризисный период, отсутствие перспектив на аналогичный доход в будущем). Существенное падение стоимости недвижимости, что послужило «стоп» фактором для заемщиков, готовых продать недвижимость Работа по нелояльным заемщикам осуществляется преимущественно через суд. От момента подачи иска до получения решения суда проходит от месяцев. Около 70% судебных дел пересматривается в судах высшей инстанции. Исковое производство Службы судебных приставов перегружено Длительный срок исполнительного производства, что приводит к значительным затратам Банка Внешние факторы Завышенная рыночная стоимость реализации имущества, установленная заемщиком при добровольной реализации Отказ заемщика на добровольную реализацию заложенного имущества Внутренние факторы

18 Risk Costs 18 Mortgage, Risk Costs Первичный рынокВторичный рынок 2,15 В начале года Банк активно увеличивал резервы МСФО на покрытие потерь по ипотечному портфелю, что сказалось на динамике показателя Risk Costs: первые 3 месяца года показатель был на очень высоком уровне, т.к. просрочка в ипотечном портфеле росла с усиленным темпом. К середине года при стабилизации ситуации с ростом просроченной задолженности ускоренный рост резервов прекратился и, соответственно, Risk Costs по портфелю стабилизировался и снизился. Начиная с августа наблюдались отрицательные значения Risk Costs (за исключением ноября), что было вызвано снижением размера резервов, в связи с уменьшением размера просроченной задолженности во 2-й половине 2009-го года. АВС 4,11,52,1 Значение CCR в зависимости от категории клиента Значение CCR в зависимости от рынка недвижимости Собственные Выкупленные 1,82,2 Значение CCR по выданным Банком и купленным кредитам Утвержденные в банке стандарты управления розничными рисками позволили Банку в течение кризиса удерживать значение Risk Costs в пределах умеренных значений. А – наиболее убыточная категория клиентов Разработанные Банком стандарты выкупа ипотечных кредитов позволили получить не значительное расхождение значений CCR по выданным и выкупленным кредитам. Тип залога не повлиял на значение CCR

19 19 Спасибо за внимание!