Знакомство с TrustManager ARQA Technologies quik.ru. - презентация

1 Знакомство с TrustManager ARQA Technologies quik.ru

2 Интерфейс TRUSTMANAGER ©ARQA Technologies, 2012 Программный комплекс Интерфейс TrustManager является дополнительным модулем Рабочего места QUIK, предназначенным для осуществления одинаковых торговых операций по нескольким счетам клиентов на фондовом и срочном рынках и для наблюдения за их позициями. Все данные отображаются в виде окон – таблиц различного назначения. Для удобства одновременной работы с большим количеством таблиц предусмотрены «экранные закладки», позволяющие располагать окна на виртуальных экранах и переключаться между ними.

3 Группы клиентов TRUSTMANAGER ©ARQA Technologies, 2012 Программный комплекс Группы клиентов Группы клиентов задаются отдельно для операций на фондовом рынке и отдельно для операций на срочном рынке. Это связано с тем, что позиции клиентов на фондовом рынке контролируются сервером системы QUIK, а на срочном – непосредственно торговой системой биржи. В программе возможно ограниченное объединение позиций групп клиентов на срочном и фондовом рынках – создание универсальных групп. Фактического объединения активов групп клиентов не происходит.

4 Активы группы и клиента TRUSTMANAGER ©ARQA Technologies, 2012 Программный комплекс Активы группы и клиента Двойное нажатие левой кнопки мыши на строке таблицы «Группы клиентов» открывает таблицу «Активы по группе [ ]», содержащую информацию о совокупных активах группы клиентов по всем счетам, в разрезе активов. Двойное нажатие левой кнопки мыши на строке таблицы «Активы по группе [ ]» открывает таблицу «Клиенты по активу [ ] (в группе [ ])», содержащую информацию об индивидуальных позициях клиентов по данному активу.

5 Группы инструментов TRUSTMANAGER ©ARQA Technologies, 2012 Программный комплекс Группы инструментов предназначены для контроля структуры активов какого-либо клиента или группы клиентов при помощи ограничений. Группа инструментов может объединять инструменты разных классов ценных бумаг. В группу инструментов можно включать предопределенные группы и группы, уже созданные пользователем ранее. Таким образом, одна группа может быть подгруппой другой группы инструментов. Группы инструментов

6 Ограничения TRUSTMANAGER ©ARQA Technologies, 2012 Программный комплекс Ограничения Ограничения предназначены для автоматического контроля доли определенной группы активов в портфеле клиента. Ограничение может задаваться как на отдельного клиента, так и на группу клиентов. Текущее состояние активов клиента проверяется на соблюдение ограничений с настраиваемой периодичностью. Предупреждения о нарушении ограничений отображаются в окне «Нарушения ограничений».

7 Групповые заявки TRUSTMANAGER ©ARQA Technologies, 2012 Программный комплекс Групповые заявки Для одновременного совершения торговых операций по группе счетов клиентов используются групповые заявки. В групповой заявке указывается суммарный объем заявки по всей группе клиентов. При обработке групповой заявки ее объем разделяется на несколько индивидуальных заявок, пропорционально доле активов каждого клиента в активах группы или заданным весовым коэффициентам. Состояние исполнения групповой заявки отображается в таблице «Групповые заявки». По каждой групповой заявке можно посмотреть состояние исполнения сформированных индивидуальных заявок в таблице «Заявки по групповой заявке».

8 Групповые стоп-заявки TRUSTMANAGER ©ARQA Technologies, 2012 Программный комплекс Групповые стоп-заявки Работа с групповыми условными (стоп-) заявками аналогична работе с групповыми заявками. Групповая стоп-заявка разделяется на несколько индивидуальных стоп-заявок, условия исполнения которых контролируются сервером системы QUIK. Заявки в торговой системе биржи, сгенерированные при исполнении одной групповой стоп-заявки, объединяются в одну групповую заявку. TrustManager позволяет использовать все типы стоп-заявок, поддерживаемые сервером QUIK.

9 Групповые адресные заявки TRUSTMANAGER ©ARQA Technologies, 2012 Программный комплекс Групповые адресные заявки Групповая адресная заявка представляет собой поручение на создание пакета адресных заявок по счетам группы клиентов. Такие заявки могут использоваться для участия в аукционах по размещению ценных бумаг. Состояние исполнения групповой адресной заявки отображается в таблице «Групповые адресные заявки». По каждой групповой заявке можно посмотреть состояние исполнения сформированных индивидуальных заявок в таблице «Адресные заявки по групповой адресной заявке».

10 Пулы заявок TRUSTMANAGER ©ARQA Technologies, 2012 Программный комплекс Пулы заявок Групповые заявки, импортируемые в TrustManager из файла специального формата, называются пулами. Импортированный в программу пул с заявками можно выставлять в торговую систему сразу в полном объеме либо по частям в несколько приемов. Состояние исполнения пулов заявок отображается в таблице «Пулы заявок». По каждому пулу можно посмотреть состояние исполнения сформированных индивидуальных заявок в таблице «Заявки в пуле».

11 Специальные виды поручений TRUSTMANAGER ©ARQA Technologies, 2012 Программный комплекс Закрытие короткой позиции Данный тип поручений предназначен для закрытия коротких позиций клиентов на фондовом рынке, без риска уйти в длинную позицию по некоторым клиентам в группе. При исполнении такого поручения программа анализирует позиции клиентов и формирует заявки только по клиентам с отрицательными текущими позициями по бумагам.

12 TRUSTMANAGER ©ARQA Technologies, 2012 Программный комплекс Закрытие позиции на срочном рынке Данный тип поручений предназначен для закрытия либо сокращения открытых позиций на срочном рынке. Предусмотрена возможность полного закрытия позиции, понижения позиции на определенную величину в процентах либо в контрактах, а также раздельное управление длинными и короткими позициями.

13 TRUSTMANAGER ©ARQA Technologies, 2012 Программный комплекс Покупка / продажа доли актива Данный тип поручений предназначен для формирования заявки на покупку / продажу доли актива в портфеле группы. Доли актива определяются следующим образом: При покупке в заявке выставляется число процентов от максимально доступного объёма покупки данного актива по данной цене по каждому клиенту группы (при этом есть можно учитывать или не учитывать возможность кредитования клиента брокером). При продаже указывается число процентов от имеющегося количества актива у каждого клиента группы (при этом учитывается только величина собственных активов клиента).

14 Сообщения TRUSTMANAGER ©ARQA Technologies, 2012 Программный комплекс Сообщения Для отображения результатов действий пользователя (соединение с сервером, изменение групп, ввод и снятие заявок) и для предупреждения пользователя о нарушении установленных ограничений в программе используются таблицы сообщений.

15 Настройки программы TRUSTMANAGER ©ARQA Technologies, 2012 Программный комплекс Настройки программы TrustManager позволяет установить индивидуальные настройки программы для каждого пользователя. Параметры настроек сгруппированы по вкладкам: общие, доступ к базе данных, подача заявок, импорт пулов заявок, работа с ограничениями, импорт данных, настройка оценки позиций, загрузка транзакций, рейтинговые агентства.

16 Импорт данных TRUSTMANAGER ©ARQA Technologies, 2012 Программный комплекс Импорт данных Ввод и снятие групповых заявок могут осуществляться не только вручную, но и автоматически Для автоматического ввода в торговую систему поручений (транзакций), подготовленных какой- либо внешней программой, и получения отчета о результате ввода транзакции в TrustManager предусмотрен импорт транзакций из внешнего приложения. Посредством импорта файлов с данными пользователь также может загружать в программу группы инструментов, ограничения, дополнительные денежные позиции и позиции по инструментам и т.д.

17 Экспорт данных TRUSTMANAGER ©ARQA Technologies, 2012 Программный комплекс Экспорт данных Данные из большинства таблиц программы можно экспортировать в MS Excel в режиме реального времени для дальнейшей обработки собственными формулами и макросами. Также данные из таблиц доступны для экспорта по ODBC.