Практика управления кредитными рисками: скоринговые системы и другие инструменты Генеральный директор ЗАО «МФК «ТРАСТ» Дмитрий Пятаков Москва, 8 октября. - презентация

1 Практика управления кредитными рисками: скоринговые системы и другие инструменты Генеральный директор ЗАО «МФК «ТРАСТ» Дмитрий Пятаков Москва, 8 октября 2007г.

2 Что такое факторинг Необходимость применения скоринговых моделей Практическое применение системы скоринга для оценки кредитных рисков в факторинговой компании Статистические данные Проблемы и пути их решения Содержание:

3 Что такое факторинг

4 Ваша компания получает факторинговое обслуживание 2. Уступка права требования долга по поставке ЗАО «МФК «ТРАСТ» (услуги факторинга) 1. Поставка товара на условиях отсрочки платежа 3. Перечисление первого платежа (до 90% от суммы поставленного товара ) 5. Выплата остатка средств (от 10%) после оплаты покупателем за минусом комиссии ЗАО «МФК «ТРАСТ» Ваши покупатели (получают отсрочку платежа) 4. Оплата поставленных товаров в течение отсрочки платежа Что такое факторинг

5 Клиент отгружает продукцию своему покупателю (дебитору) с отсрочкой платежа Клиент уступает факторинговой компании право требования оплаты за отгруженный товар Факторинговая компания перечисляет клиенту финансирование После истечения отсрочки Факторинговая компания получает оплату от покупателя (дебитора) Что такое факторинг

6 Наша стратегия – баланс рисков и развития бизнеса

7 Рост количества сделок Выведение на рынок стандартизированных продуктов Ускорение бизнес-процессов Значительная часть малого и среднего бизнеса в портфеле факторинговых сделок – большое количество типовых компаний Недостаток объективной информации по компаниям – дебиторам Необходимость применения скоринговых моделей

8 Количество рассмотренных заявок – более 4000 Количество дебиторов – более Доля SME – 81 % Необходимость применения скоринговых моделей

9 Структура клиентов компании

10 Выявление мошеннических сделок, связанных с определенной схемой подачи заявок Выявление аффилированности клиентов и дебиторов Выявление нестандартных сделок и проведение их отдельного анализа Ускоренное принятие решений по стандартным сделкам Цели и задачи

11 Применение скоринговых моделей для оценки кредитных рисков в факторинговой компании

12 Сочетание двух основных методов оценки кредитного риска – субъективной мотивированной экспертной оценки и автоматизированной системы скоринга Адекватная оценка кредитоспособности: желание, соединенное с возможностью исполнить обязательство Минимизация основного недостатка скоринговых моделей – отсев качественных заемщиков Трехуровневая система принятия решений

13 Положительно Пакет документов Подготовка заявки Отрицательно Положительно Доработка / Положительно Отрицательно Отправка документов Оформление решения Ввод данных в ПО Решение Скоринг 1-ый уровень Андеррайтинг 2-ой уровень Факторинговый комитет 3-ий уровень Положительно Отрицательно Трехуровневая система принятия решений

14 Анкета клиентов и дебиторов Бухгалтерская отчетность История сотрудничества клиента и дебиторов Открытые источники информации Верификация Собственная уникальная база данных Результаты периодического мониторинга Источники информации для анализа

15 Статистические данные Процентное соотношение количества принимаемых решений по уровням:

16 Статистические данные Доля проблемной задолженности в портфеле денежных требований: Менее 1 %

17 Недостаточный объем информации в открытых источниках Отсутствие доступа к данным кредитных бюро Изменение поведения клиентов, как следствие – необходимость постоянной модернизации скоринговых моделей Проблемы

18 Спасибо за внимание !