Copyright © 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. Доходность и Риск. Рискует больше тот, кто не рискует 12 Октября, 2006 Женева

Copyright © 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. 2 Динамика роста розничного кредитования Вывод:Экспресс - потребительское кредитование становится естеcтвенной сферой финансового рынка Вывод: Экспресс - потребительское кредитование становится естеcтвенной сферой финансового рынка Прогноз составлен с учетом следующих продуктов: автокредитование ипотека кредитные карты потребительские кредиты Материалы АРБ

Copyright © 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. 3 Две модели развития Вывод: Для России оптимальна, а с точки зрения инвесторов, возможна, только агрессивная модель. Вывод: Для России оптимальна, а с точки зрения инвесторов, возможна, только агрессивная модель.

Copyright © 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. Падение прибыли По мнению аналитиков, если в 2005 году уровень доходности банковского бизнеса еще будет держаться на прежнем уровне, то с 2006-го он начнет снижаться. "Если раньше маржа могла достигать % годовых, сейчас она составляет в среднем 5-7%, а будет еще меньше - 4-5%... Это потребует от банков более эффективного управления своими издержками как одним из основных источников повышения эффективности бизнеса". Бизнес, 19 ноября 2005, 208 (237) Ведомости, , 196 (1477) Сплошные убытки Большинству российских банков розница не приносит прибыли Повальное увлечение российских банков ритейлом пока не приносит им дивиденды. У большинства розничные подразделения сейчас планово убыточны: хотя доходы по кредитам гражданам с лихвой перекрывают траты на привлечение частных депозитов, их доля невелика, а прибыль съедают инвестиции в развитие сетей. Standard & Poor`s. Эксперт #36 (482) от 26 сентября 2005 "Высокий уровень операционных издержек и стоимости кредитов сказывается на итоговых финансовых результатах российских банков, большинство из которых еще не могут по-настоящему использовать выгоды от масштабов деятельности…В результате уровень операционных издержек и затрат на кредиты у российских банков - около 70 процентов от суммы доходов". Standard & Poor`s

Copyright © 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. 5 5 Прибыльный Неприбыльный Ориентация на максимально прибыльных клиентах Доходность набора продуктов Стоимость обслуживания клиента Оченьневыгодные Оченьвыгодные Высокая Высокая Низкая Низкая

Copyright © 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. 6 Необходимость оценки прибыльности клиентов Оценка доходов ведется корректно. В части затрат – нет необходимой точности, т.к. Имеется слишком много общих и смешанных затрат, а также люди по-разному оценивают обслуживание клиентов…мы не можем точно их определить. Measuring Customer Value in Retail Banking - A Customer Value Research Study 2005 &

Copyright © 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. 7 Традиционный учет затрат – фокусируется лишь на небольшой доле расходов Компания, особенно в сфере услуг, должна полностью представлять величину и структуру затрат, чтобы выжить в конкурентной среде Материалы Прямые трудозатраты Накладные расходы Управление продуктами Поддержка клиентов Офисные издержки Контроль качества Продажи и маркетинг

Copyright © 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. 8 Финансовые организации без применения ABC для расчета прибыльности клиентов будут иметь менее точные результаты в отличие от конкурентов и будут принимать менее эффективные решения, формируя худшие конкурентные условия. ABC: Driving to the Next Level of Customer Profitability - Research Report SPA Необходимость эффективного учета и управления затратами

Copyright © 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. 9 Зарплата Ресурсы Материалы Оборудова ние Продукт A B Операции Объекты затрат К-во чел. Процент Исп-я Площадь Продукт % 90% % 50% Обслуживание клиентов Маркетинг К-во кампаний К-во контрактов Методика ABC (функционально- стоимостной анализ) шт $0.092 каждый шт $0.114 каждый $60000 $10000 $2000 $60000 $12000 $46000 $26000

Copyright © 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. 10 Прибыль & убытки по клиенту (ABM методика) CUSTOMER: XYZ CORPORATION (CUSTOMER #1270) Sales$$$Margin $Margin (Sales - Costs) % of Sales Product-Related Supplier-Related costs (TCO) $ xxx $ xxx 98% Direct Material xxx xxx50% Brand Sustaining xxx xxx48% Product Sustaining xxx xxx46% Unit, Batch* xxx xxx30% Distribution-Related Outbound Freight Type* xxx xxx28% Order Type* xxx xxx26% Channel Type* xxx xxx24% Customer-Related Customer-Sustaining xxx xxx22% Unit-Batch* xxx xxx 10% Business Sustaining xxx xxx 8% Operating Profit xxx 8% * Activity Cost Driver Assignments use measurable quantity volume of Activity Output (Other ActvityAssignments traced based on informed (subjective) %s) Себестоимость продукта Затраты на продажи и работу с клиентом

Copyright © 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. 11 Пространство CRM

Copyright © 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. 12 Без аналитики С аналитикой Давайте побольше продадим в регионах Нужно и можно увеличить продажи автокредитования в автосалонах на окраинах Н-ска на 20 млн. руб. путем …

Copyright © 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. 13 Ориентация на максимально прибыльных клиентах Низкий Высокая Высокий Высокая Доходность набора продуктов Стоимость обслуживания клиента Риск Оченьневыгодные Оченьвыгодные

Copyright © 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. 14 Виды рисков Кредитные риски Кредитные риски Операционные риски Операционные риски Региональные риски Региональные риски Риски ликвидности Риски ликвидности Технологические риски Технологические риски Мошенничество Мошенничество

Copyright © 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. 15 Оптимальный продуктовый ряд 1. Экспресс-кредит. Сумма от 100 до 1 000$ 1. Экспресс-кредит. Сумма от 100 до 1 000$ - Аннуитетная ссуда (6-12 мес.) Сроки рассмотрения до 30 мин. - Аннуитетная ссуда (6-12 мес.) Сроки рассмотрения до 30 мин. - Кредитная карта (12 мес.) Сроки рассмотрения до 30 мин. - Кредитная карта (12 мес.) Сроки рассмотрения до 30 мин. 2. Потребительский кредит. Сумма до 3 000$ 2. Потребительский кредит. Сумма до 3 000$ - Аннуитетная ссуда (до 3 лет). Сроки рассмотрения до 1 дня. - Аннуитетная ссуда (до 3 лет). Сроки рассмотрения до 1 дня. - Кредитная карта (12-24 мес.) Сроки рассмотрения до 1 дня. - Кредитная карта (12-24 мес.) Сроки рассмотрения до 1 дня. 3. Индивидуальная ссуда. Сумма до $ 3. Индивидуальная ссуда. Сумма до $ - Ссуда (до 3 лет), - Ссуда (до 3 лет), в том числе автокредиты по желанию банка в том числе автокредиты по желанию банка Сроки рассмотрения до 5 дней. Сроки рассмотрения до 5 дней.

Copyright © 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. 16 Методы управления кредитным риском Скоринг - метод и программное обеспечение. Многофакторный метод, основанный на учете доходов и расходов семьи Скоринг - метод и программное обеспечение. Многофакторный метод, основанный на учете доходов и расходов семьи Автоматизированная проверка - идентификация клиента по базам данных Автоматизированная проверка - идентификация клиента по базам данных Face-control методика - обязательное наличие специальных методов и вопросов Face-control методика - обязательное наличие специальных методов и вопросов В случае появления кредитных бюро - использование их данных В случае появления кредитных бюро - использование их данных Формирование системы резервов, адекватно отражающих состояние портфеля Формирование системы резервов, адекватно отражающих состояние портфеля Организация системы «Collection» - мониторинг базы данных заемщиков, учет состояния дел, аналитика Организация системы «Collection» - мониторинг базы данных заемщиков, учет состояния дел, аналитика Страхование ссудной задолженности Страхование ссудной задолженности Переуступка требований специализированным компаниям Переуступка требований специализированным компаниям

Copyright © 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. 17 Кредитный скоринг включает: Application-скоринг – оценка кредитной способности претендентов на получение кредита (апликантов) Behavioral-скоринг – оценка вероятности возврата уже выданных кредитов Collection-скоринг – оценка возможности полного или частичного возврата кредита заемщиком при нарушении им сроков погашения задолженности

Copyright © 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. 18 Жизненный цикл ипотечной кредитной линии Управление риском портфеля, секьюритизация Сегментация клиентов, рынка Разработка продукта Продвижение и маркетинг Оформление документов Предоставление финансирования Оценка кредитоспособ ности заемщика Кредитный скоринг Формирование предложения Заключение договора Обработка платежей Мониторинг заемщика Отчетность Закрытие кредитной линии Выявления просрочек Определение вероятности возврата и подбор техники взыскания Осуществлени е взыскания Управление дефлотами Взыскание Обслуживание и погашение Финансирование кредита Оценка заемщика Продвижение на рынке Мониторинг риска по портфелю Группировка однотипных кредитов в однородные пулы Секьюритизация в виде выпуска облигаций и т.д. Аналитический CRM Application scoring / первичный скоринг Behavioral scoring / поведенческий скоринг Collection scoring / скоринг взыскания Управление кредитными рисками портфеля Оптимизация инвестиционного портфеля Область аналитических решений SAS SAS Credit Scoring for Banking SAS Credit Portfolio Management SAS Credit Risk Management SAS Customer Segmentation & Profiling SAS Banking Intelligence Solutions

Copyright © 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. 19 Пример: Кредитный скоринг Проект в одном из российских банков Задачи: - Построить модель для Application scoring - Сравнить состав существенных признаков - Сравнить качество построенной карты с существующей - Сравнить состав существенных признаков - Оценить экономический эффект

Copyright © 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. 20 Балл отсечения Вероятность отрицательных исходов, % Согласие на выдачу кредита, % Оценка кредитоспособности заемщиков и кредитный скоринг (первая составляющая) ПоказательЗначениеБаллы Возраст Доход Стаж работы ПоказательЗначениеБаллы Возраст Доход Стаж работы Скоринговая карта

Copyright © 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. 21 Средняя доходность по портфелю Линия нулевой доходности Оптимальный балл отсечения Точка безубыточности Балл отсечения Оптимизация доходности (вторая составляющая)

Copyright © 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. Значимые признаки - Женщины более надежные клиенты, чем мужчины - Наличие свидетельства о регистрации ТС играет важную роль - Сотрудники компании являются более надежными клиентами, чем руководители. - Предоставление рабочего важный признак - Наиболее ненадежная группа заемщиков имеет доход $. Наиболее надежная менее 300$. - По семейному положению наиболее надежными заемщиками являются замужние/женатые лица, наименее надежными – лица состоящие в гражданском браке. - Наименее надежные заемщики имеют 1-2 ребенка. Отсутствие детей или наличие трех и более детей равноценны. - Чем старше клиент, тем он более надежен. - Незаконченное высшее и среднее образование – признаки ненадежного заемщика. Высшее или среднее специальное характеризуют надежного заемщика. - Наиболее надежные заемщики живут в мин. от центра. Менее надежные - в центре или за городом. - Чем больше карт у заемщика, тем лучше - Наличие Шенгенской визы повышает надежность заемщика. Вывод: по большинству признаков у банка была неправильно установлена зависимость

Copyright © 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. Качество скоринговой карты Вывод: качество существующей скориговой карты фактически соответствует случайному отбору клиентов

Copyright © 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. Анализ экономического эффекта Вывод: при существующем уровне невозвратов можно повысить количество принимаемых заявок с 70 до 88%. Или при существующем уровне приема апликантов снизить уровень невозвратов с 7% до 5,5% (т.е. на 20%).

Copyright © 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. 25 Кредитный офицер База по аппликантам Скорниговый алгоритм Другие источники Отчеты Кредитный аналитик Фронт-офисная часть Аналитическая часть SAS Credit Scoring

Copyright © 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. Центробанк просит банки быть щепетильнее Rbc Daily от 20 февраля 2006 Еще в конце прошлого года, 26 декабря, Банк России ясно показал, что в деле борьбы с отмыванием денег не собирается останавливаться на достигнутом, выпустив письмо 161-T, которое требовало от банков усилить контроль над сомнительными денежными операциями. В 2005 г. за неисполнение данного закона ЦБ приостановил деятельность 14 банков, в то время как годом ранее лицензии было лишено всего 2 банка. В этом году лицензии на осуществление банковской деятельности были отозваны еще у 7 банков

Copyright © 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. 27 SAS® Anti-Money Laundering Solution Выгоды применения технологии AML SAS Anti-Money Laundering Solution поможет финансовым организациям: Во внедрении необходимых процессов, процедур и инструментов контроля для выявления подозрительной активности и составления необходимых отчетов для предоставления в регулирующие органы. В документальном оформлении процесса принятия решения для нормативного контроля. Ранжировать по степени риска потенциально подозрительные действия, чтобы фокусироваться на наиболее рискованных участках Минимизировать ложные оповещения для более эффективного расследования действительно подозрительных операций В проведении расследований силами собственного персонала. Во внедрении системы по выявлению фактов отмывания денег в кратчайшие сроки при ограниченных финансовых ресурсах и численности персонала.

Copyright © 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. 28 Процесс расследования в SAS AML Все операции Alert System Высоко-рисковые операции Подозрительные операции Потенциальные случаи легализации Данные из других банков Регулирующиеорганы Банк Нарушениезакона Подтвержденные случаи легализации Дополни- тельные аналити- ческие методы Обратная связь Отчетность Обратная связь

Copyright © 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. 29 Новые сценарии Автоматический мониторинг Расследование в режиме реального времени Сервер оповещений Расследование Администрирование Управление данными Операции Аналитическая система формирования сценариев Профили Хранение данных Regulatory reports Обратная связь SAS® Anti-Money Laundering Solution Архитектура и компоненты Управление сценариями

Copyright © 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. 30 Все люди - мошенники. Вся разница в том, что некоторые это признают. Лично я отрицаю. HL Mencken ( )

Copyright © 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. 31 противо-мошеннической культуры Создание противо-мошеннической культуры препятствие Максимальное препятствие мошенничеству предупреждение Успешное предупреждение мошенничества, которое могло бы произойти выявления Оперативное выявления мошенничества, которое не удалось предупредить расследование Профессиональное расследование выявленного мошенничества санкции Эффективные санкции, включая уголовное наказание за мошенничество компенсации Эффективные методы поиска компенсации потерпевшим Стратегия борьбы с мошенничеством From notes of the NHS CFS

Copyright © 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. 32 Комплексное решение для борьбы с мошенничеством Управление данными Формирование уведомлений Модуль выявления Модуль расследования Модуль отчетности Администрирование Аналитические инструменты

Copyright © 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. 33 Проблема надежности и точности выявления мошенничества Правильный пропускЛожное выявление Ложный пропуск Правильное выявление Non-CrimeCrime Прогноз Non-Crime Crime Факт Необходимость выявлять мошенников VS Удовлетворенность клиентов

Copyright © 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. 34 Интеграция отдельных компонент в единую систему риск-менеджмента Интегрированная платформа для задач управления рисками Credit Scoring Credit Risk Fraud Market Risk Market Risk Op.Risk Anti-Money Laundering Источники Данных – внутренние и внешние транзакционные информационные системы

Copyright © 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. 35 Banking Industry Solutions

Copyright © 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. Спасибо за внимание

Copyright © 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. 37 Осознанный и рассчитанный риск