1 Концепция рисковой отчетности Банка (на примере розничного портфеля) Бизнес-эксперт, к.т.н. Ю.Н. Полянский

2 Общая принципиальная схема

3 «Рождение» данных 1. Переменная информация после закрытия опер. дня (ночью) из учетных (фронт-, мидл-, бэк- офисных) и внешних систем после очистки, обработки и агрегации до уровня сделки закачивается в электронное хранилище, фиксируется исторически («на дату») и далее не подлежит изменению, а только накоплению. 2. Постоянная информация (справочники, факторы, критерии) закачиваются по мере необходимости, синхронизируются с учетными системами. 3. В тематические витрины закачиваются узкоспециализированные сведения уровня сделки, пополненные дополнительно полученными данными о ней. 4. В OLAP-кубы закачиваются существенно агрегированные данные во всех требуемых разрезах с детализацией выше сделки. 5. Рисковая отчетность строится на данных рисковой витрины и/или рискового OLAP-куба.

4 Общая структура базовой отчетности I. Общие отчеты 1. Кредитный портфель (объемные показатели) 2. Входной поток заявок 3. Кредитные решения 4. Качество кредитного портфеля 5. Анализ поколений (vintage analysis) 6. Результаты работы с проблемными активами 7. Мониторинг процесса принятия решения 8. Мониторинг процесса работы с проблемными активами 9. Мониторинг резервов II. Специализированные отчеты* 8. Качество скоринговых моделей 9. Моделирование и прогнозирование 10. Нерегламентированные отчеты («под заказ») Важные особенности рисковой отчетности и процесса её подготовки: необходимость расширенной графической визуализации; необходимость обязательного рассмотрения показателей в динамике; необходимость предварительной нерегламентированной обработки данных по конкретному договору перед их обобщением для портфеля; необходимость применения специального продвинутого математического аппарата для обработки данных и интерпретации результатов; необходимость организации бизнес-процессов и контроля их параметров. * в презентации не рассматриваются

5 Навигация по данным 1. В табличной форме получаются вспомогательные данные из рисковой витрины и рискового OLAP- куба. 2. Рисковая отчетность представляется, как правило, в наиболее наглядной (графической) форме. 3. Возможное визуальное средство обращения к данным – конструктор запросов, (аналогичный «сводным таблицам» MS Excel), позволяющий гибко и эффективно менять состав и представление данных. 4. При необходимости возможны нестандартные SQL- и/или MDX- запросы в ручном режиме. 5. Возможны более продвинутые средства визуализации и WEB- представления на тех же источниках данных.

6 Кредитный портфель в целом Здесь и далее состав и содержание необходимых разрезов (измерений) могут и должны гибко меняться риск-менеджером по мере необходимости в пределах заложенных возможностей.

7 Кредитный портфель в разрезе продуктов

8 Кредитный портфель в разрезе ЦФУ* * Центр Финансового Учета (филиалы, ЦБУ, РКЦ и т.п.)

9 Входной поток заявок

10 Кредитные решения. Система классификации При рассмотрении заявки не только выносится решение (комитетом/ сотрудником/ автоматом), но и определяется его модификатор (справочник формализованных причин решений, упорядоченный в шкалу по мере роста риска). Количества, суммы и соотношения отказов и их причин с заданной периодичностью отслеживаются в динамике для раннего предупреждения о неблагоприятных тенденциях. На каждом (а не только на конечном) этапе рассмотрения фиксируются его параметры (время в очереди, время рассмотрения, решение и его модификатор, лицо, принявшее решение и др.), которые отслеживаются в динамике и в сопоставлении.

11 Кредитные решения ежедневно

12 Кредитные решения ежемесячно

13 Кредитные решения в сравнении

14 4. Процесс принятия решений

15 Качество портфеля. Общие подходы Ключевые измерения для анализа: продукт, под продукт, программа… поколение выдачи валюта баланс/ внебаланс специальные признаки (обеспеченность, реструктуризация, секьюритизация, …) стадия работы с проблемным долгом Ключевые измерения, характеризующие качество портфеля: Группа просрочки (диапазон длительности просрочки): 0, 1…7, 8…30, 31…60, 61…90, … Обобщенная группа просрочки: 1+, 30+, 60+, 90+, …, 180+, …, 360+, … Группы потенциального мошенничества: FPD - first payment default (дефолт 1-го платежа) SPD - second payment default (дефолт 2-го платежа) TPD - third payment default (дефолт 3-го платежа) Группа риска (согласно Инструкции ЦБ): I, II, III, IV, V Ключевые характеристики : количество договоров сумма общей задолженности сумма просроченной задолженности доли в портфели (или его части) * - Методика определения - согласно подходу IRB (Internal Rated Based Approach ) Базельского Комитета по банковскому надзору (Basel-2). Банкам рекомендуется создавать собственные системы рейтингов для оценки кредитного риска

16 Качество портфеля (в целом)

17 Качество портфеля (в целом)

18 Качество портфеля (по продуктам, ЦБУ, …)

19 Качество портфеля (по поколениям)

20 Портрет клиентов

21 Факторный анализ проблемности

22 Общие тенденции проблемности

23 Работа с проблемными активами

24 Ключевые факторы успеха 1. Политическая поддержка Руководства и Топ-менеджмента Банка 2. Активное привлечение внешних ресурсов (из-за нехватки внутренних). Техническая компетенция Поставщика. 3.Бизнес-компетенция Поставщика. 4. Наличие у Поставщика опыта успешных аналогичных проектов. 5.Сроки, последовательность под проектов. 6. Стоимость проектов. 7. Согласованность под проектов по срокам, ресурсам, технологиям. 8. Достижение результатов step-by-step. Разработка под заказ в реалиях Банка 9. Вовлечение специалистов Банка. Возможность передачи Поставщиком компетенций Банку.