ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ !. ТОРГОВАЯ СТРАТЕГИЯ АЛЕКСАНДРА ЭЛДЕРА « ТРОЙНОЙ ВЫБОР » - презентация

1 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ !

2 ТОРГОВАЯ СТРАТЕГИЯ АЛЕКСАНДРА ЭЛДЕРА « ТРОЙНОЙ ВЫБОР »

3 Александр Элдер Как играть и выигрывать на бирже. Психология. Технический анализ. Контроль над капиталом.

4 План презентации 1. Краткое знакомство с автором стратегии 2. Направление тренда на разных тайм фреймах 3. Конфликт сигналов индикаторов 4. Правила стратегии a)Определение направления главного тренда b)Определение окончания коррекции c)Техника входа в рынок d)Техника сопровождения открытой позиции 5. Практические примеры

5 Проблема # 1: направление тенденции

6 Тенденция на разных интервалах

7 Проблема # 2: конфликт индикаторов 1.Трендовые: MA, Alligator, Ichimoku, Bollinger Bands, ADX 2.Осцилляторы: Stochastic, RSI, Momentum, CCI, MACD 3.Вспомогательные: Volume, ATR

8 Противоречивые сигналы индикаторов EMA(D)20 SS(D) 5,3,3

9 Теория Чарльза Доу Главная тенденция Промежуточная (второстепенная) тенденция Краткосрочная тенденция

10 Главная тенденция

11 Промежуточная тенденция

12 Краткосрочная тенденция

13 Выбор рабочего интервала Длинный (в 4-5 больше среднего) Средний Короткий (в 4-5 меньше среднего)

14 Выбор рабочего интервала Месячный Недельный Дневной

15 Выбор рабочего интервала Недельный Дневной 4(6)H

16 Выбор рабочего интервала 1H 10(15)M 2(3)M

17 Правило # 1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕНДЕНЦИИ НА ДЛИННОМ ИНТЕРВАЛЕ

18 Скользящее среднее (МА)

19 Индикатор ADX

20 Индикатор Alligator

21 Индикатор Ichimoku

22 Метод А. Элдера: MACD гистограмма

23 Определение главной тенденции

24

25 Правило # 2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОРРЕКЦИИ НА СРЕДНЕМ ИНТЕРВАЛЕ

26 Метод А. Элдера: Индекс Силы Force Index [t] = Volume [t] * (Close [t] – Close[t-1])

27 Метод А. Элдера: Индекс Силы

28 Определение коррекции

29

30 Правило # 3 ОТКРЫТИЕ ПОЗИЦИИ

31 Система трех экранов (рабочие графики)

32 Открытие позиции

33

34 Правило # 4 СОПРОВОЖДЕНИЕ ОТКРЫТОЙ ПОЗИЦИИ

35 Консервативный вариант 1. Установка S/L после открытия позиции 2. Перенос ордера S/L в точку безубыточности после хода цены в 1ATR 3. Использование T/S с лимитом риска не более 2% от общего объема активов 4. Удержание позиции вплоть до смены главной тенденции или исполнения защитного ордера

36 Управление позицией (консервативный) 1ATR BREAK EVEN 2%=1R

37 Агрессивный вариант 1. Установка S/L после открытия позиции 2. Перенос ордера S/L в точку безубыточности после хода цена в 1ATR 3. Защита 50% « бумажной » прибыли свыше 1 ATR 4. Добавление позиции после нового сигнала на втором экране 5. Фиксация прибыли согласно сигналам на втором экране ( перекупленность / перепроданность )

38 Управление позицией (агрессивный) 1ATR BREAK EVEN 2ATR

39 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

40 Таблица сигналов стратегии Недельный тренд Дневной тренд ДействиеОрдер Вверх Ждать Нет Вверх ВнизПокупать Скользящий Buy Stop Вниз Ждать Нет Вниз ВверхПродавать Скользящий Sell Stop

41 Система трех экранов (пример #1) Первый экран : MONTHLY ( направление торговли : LONG/SHORT/NO TRADE) Индикатор : EMA(M)13 Второй экран : WEEKLY ( окончание коррекции ) Индикатор : SS(W)4,1,1(20/80) Третий экран : DAILY или WEEKLY ( точки входа в рынок ) Индикатор : нет

42 Стратегия Тройной Выбор (Экран #1)

43 Стратегия Тройной Выбор (Экран #2)

44 Стратегия Тройной Выбор (Экран #3)

45 Система трех экранов (пример #2) Первый экран : WEEKLY ( направление торговли : LONG/SHORT/NO TRADE) Индикатор : EMA(W)13 Второй экран : DAILY ( окончание коррекции ) Индикатор : SS(D)5,3,3(20/80) Третий экран : 6H или DAILY ( точки входа в рынок ) Индикатор : нет

46 КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ Тест по стратегии «Тройной выбор»

47 Вопрос 1 1. Какие индикаторы следует использовать трейдеру на третьем экране стратегии? A. Трендовые индикаторы B. Осцилляторы C. Вспомогательные индикаторы D. Индикаторы не используются

48 Вопрос 2 2. Какие таймфреймы следует использовать трейдеру-скальперу, удерживающему свои позиции в течение 1-5 минут? A. 5m-1m-15s B. 1h-15m-3m C. 4/6h-1h-10m D. 30m-5m-1m

49 Вопрос 3 3. Какие сигналы осцилляторов на втором экране следует использовать во время боковой тенденции на первом экране? A. Сигналы к покупке B. Сигналы к продаже C. Сигналы к продаже и покупке D. Сигналы не следует использовать

50 Вопрос 4 4. Когда следует закрывать длинную позицию в соответствии с консервативным методом сопровождения позиции? A.Позицию следует закрыть после сигнала осциллятора о развороте цены в зоне перекупленности B.Позицию следует закрыть после сигнала трендового индикатора о развороте восходящего тренда C.Позицию следует закрыть после достижения ценой намеченного целевого уровня D.Позицию следует закрыть после перехода восходящего тренда в боковой

51 Вопрос 5 5. Какая техника входа в рынок используется на третьем экране стратегии при открытии короткой позиции? A. Техника смещаемого ордера Buy Stop B. Техника смещаемого ордера Sell Stop C. Техника смещаемого ордера Sell Limit D. Техника смещаемого ордера Buy Limit

52 Вопрос 6 6. Когда следует перенести защитный ордер Stop Loss в точку безубыточности, в случае долгосрочной торговли в течение месяца? A. После достижения ценой намеченного целевого уровня B. После прохождения ценой от точки открытия позиции расстояния, сопоставимого с размером риска C. После прохождения ценой от точки открытия позиции расстояния, равного 1ATR D. После прохождения ценой от точки открытия позиции расстояния, равного 1/2 ATR

53 Вопрос 7 7. Какую позицию следует открывать трейдеру, если на втором и третьем экранах стратегии развивается восходящая тенденция? A. Длинную позицию B. Короткую позицию C. Позицию открывать не следует D. Перед открытием позиции следует определить направление главного тренда

54 Вопрос 8 8. Где должен быть установлен защитный ордер S/L в случае открытия среднесрочной позиции на продажу? A. Под минимумом вчерашнего дня B. Над локальным максимумом на дневном графике C. Под локальным минимумом на дневном графике D. Над максимумом текущего дня

55 Вопрос 9 9. Как трейдер должен наращивать позицию в случае сильного восходящего тренда на недельном графике? A. Покупать при каждом новом спаде на дневном графике B. Покупать при каждом новом прорыве уровня сопротивления на дневном графике C. Покупать во время консолидации на дневном графике D. Покупать по сигналам осциллятора на дневном графике

56 Вопрос В конце мая 2015 года трейдер приготовился открыть длинную позицию по паре GBPUSD по сигналу стохастического осциллятора на дневном графике. Волатильность инструмента составляет 140 пунктов, спред инструмента - 2 пункта. По какой цене трейдер должен был открыть и закрыть позицию двигая трейлинг-стоп по дневным минимумам? A и B и C и D и

57 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !