Индикаторы технического анализа. Технический индикатор Технический индикатор - это математическое преобразование цены и/или объемов финансового инструмента. - презентация

1 Индикаторы технического анализа

2 Технический индикатор Технический индикатор - это математическое преобразование цены и/или объемов финансового инструмента для прогнозирования будущих изменений цен. Индикаторы предназначены для того, чтобы сделать сложный процесс принятия торговых решений относительно простым и понятным. На основе алгоритмов индикаторов строятся торговые тактики и разрабатываются советники.

3 Осциллятор Чайкина Осциллятор Чайкина создает два основных типа сигналов – пересечения центральной линии и дивергенции. Недостатки: Осциллятор Чайкина является хорошим индикатором, измеряющим ускорение накопления/распределения, однако иногда слишком силь- ные рывки индикатора достаточно трудно интерпретировать. Поэтому рекомендуется этот индикатор использовать только во взаимодействии с другими методами технического анализа. Расчет: Осциллятор Чайкина получается вычитанием 10-дневной экспоне- нциальной скользящей средней линии накопления/распределения из 3х-дневной экспоненциальной скользящей средней линии накопле- ния/распределения.

4 Пример. Пример. На представленном графике можно наблюдать медвежью дивергенцию между Лукойлом и Осциллятором Чайкина. Эта дивергенция предупреждает, что последуют продажи и снижение цен.

5 Индекс относительной силы Индекс относительной силы (RSI) - один из самых популярных осцилляторов. Впервые представлен Уэллсом Уайлдером в 1978 году. Расчет U - среднее значение положительных ценовых изменений; D - среднее значение отрицательных ценовых изменений

6 Пример. Пример. На представленном графике показаны Татнефть и 14-ти часовой Индекс относительной силы.

7 Полосы Болинджера Основная интерпретация полос Болинджера заключается в стрем- лении цены оставаться в пределах верхней и нижней полосы. Это происходит в силу того, что область внутри полос очерчивает рамки волатильности цены. Болинджер указывал на следующие характерис- тики данного индикатора: резкие изменения цен обычно возникают после сужения полос, вследствие снижения волатильности если цены выходят за пределы полосы, следует ожидать продолжения текущей тенденции если за пиками и впадинами за пределами полосы следуют пики и впадины внутри полосы, возможен разворот тенденции. движение цен, начавшееся от одной из границ полосы, обычно достигает противоположной границы (Это наблюдение полезно при определении целей дальнейшего движения).

8 Пример. Пример. Представленный график демонстрирует наложение Полос Болинжера на график цены Роснефти

9 Расчет. Полосы Болинджера состоят из трех линий. Средняя линия является обычной скользящей средней, значение которой рассчитывается по следующей формуле: где n – величина периода скользящей средней. Верхняя линия получается путем сдвига средней линии на число стандартных отклонений (например, двух). где D – это количество стандартных отклонений. Аналогичным образом рассчитывается нижняя линия полос Болинджера, только уже со сдвигом вниз на число стандартных отклонений:

10 Индекс товарного канала Индекс товарного канала измеряет расхождения цены от ее средней величины. Высокие значения говорят о необычно высокой цене, относительно ее средней величины, в то время как низкие значения говорят о том, что цена необычно низка. Существуют два основных метода интерпретации этого индекса: нахождение дивергенций и индикатора перекупленности / перепроданности. Дивергенции возникают в момент, когда цена обновляет новые максимумы, а Индекс товарного канала отказывается перебивать предыдущий максимум. Эта классическая дивергенция указывает на возможную коррекцию цены. Индекс товарного канала обычно колеблется между +/-100. Нахождение осциллятора выше +100 указывает на перекупленность и на возможную коррекцию. Нахождение ниже -100 указывает на перепроданность и возможный разворот тренда цены вверх.

11 Пример. Пример. На представленном графике можно видеть Газпром и его 26-дневный CCI. На отрезке A мы можем наблюдать медвежью дивергенцию (цены продолжают расти, а индикатор CCI снижается). В дальнейшем наблюдалось снижение цен. В точке B мы можем наблюдать бычью дивергенцию (цены продолжают снижаться, а индикатор растет). Отметим, что эти дивергенции находятся по индикатору на экстремальных уровнях(выше +100 и ниже -100) являются при этом более значимыми.

12 Индикатор тренда цены и объема Тренд цены и объема (PVT) представляет собой нарастающую сумму значений объема торгов, рассчитываемую с учетом изменений цен закрытия. Расчет К примеру, если цена вырастет на 0.5% при объеме акций, мы бы добавили 50 (т.е * ) к PVT. Если бы цена упала 0.5%, мы бы вычли 50 из PVT.

13 Пример Пример представленный график демонстрирует Роснефть и PVT.

14 Процентный диапазон Уильямса Процентный диапазон Уильямса – это индикатор, определяющий уровни перекупленности/перепроданности. Разработан Лари Уильямсом. У индикатора Процентный диапазон Уильямса есть любопытная способность загадочным образом предвосхищать ценовые развороты. Индикатор почти всегда образует пик и поворачивает вниз за несколько дней до того, как цена бумаги достигает пика и поворачивает вниз. Точно так же он обычно образует впадину и поворачивает вверх за несколько дней до поворота цен вверх. Формула для расчета индикатора Процентный диапазон Уильямса:

15 Пример. Пример. На представленном графике можно видеть Роснефть и 14-дневный процентный диапазон Вильямса. Мы выставляем сигнал на покупку каждый раз, когда %R рисует дно под уровнем 80%. Вы можете видеть, что часто это происходит за день или два до дна цены.