ЛУЧШИЙ ЧАСТНЫЙ ИНВЕСТОР 2011 - ВСЕ РЫНКИ ОБЪЕДИНЕННОЙ БИРЖИ Михаил Иванов Вице-президент Руководитель управления бизнес – развития ОАО «Фондовая биржа. - презентация

1 ЛУЧШИЙ ЧАСТНЫЙ ИНВЕСТОР ВСЕ РЫНКИ ОБЪЕДИНЕННОЙ БИРЖИ Михаил Иванов Вице-президент Руководитель управления бизнес – развития ОАО «Фондовая биржа РТС»

2 2 О Конкурсе. Объем торгов Объем торгов vs объем торгов ЛЧИ 2010, руб.

3 О Конкурсе. Основные статистические данные Ежегодный конкурс "Лучший частный инвестор" проводится биржей РТС с 2003 года и является самым престижным биржевым соревнованием в России. Инструменты FORTS, контр.ЛЧИ, контр.Доля, % Фьючерсы Опционы Инструменты RTS Standard, руб.ЛЧИ, руб.Доля, % Акции Доля оборота участников общем объеме торгов: ,11%14,28% Доля вечерней сессии: Цель Конкурса – показать общественности, какие доходы могут получать частные инвесторы при умелой работе с инструментами фондового рынка. Участники Год Количество участников: 3 Участники ЛЧИ по секциям:

4 4 Что я могу получить участвуя в Конкурсе? 1. Удовольствие от соревнования. 2. Публично продемонстрировать свой результат и сравнить себя с другими. 3. Соревнование значительно повышает торговую дисциплину и уверенность. 4. Привлечь интерес к своей деятельности (торговле). 5. Выиграть Конкурс (номинацию) или занять достойную позицию (например, «первая» страница статистики). 6. Почувствовать себя важной частью сообщества трейдеров. Ваш ответ…

5 5 Основные итоги Конкурсов 1. Конкурс показывает зарождающиеся тренды по используемым стратегиям и инструментам на ближайший год(ы). 2010: HFT – трейдинг на опционах (Индекс РТС), масштабирование стратегий по объему (robot_panda). 2. Новые идеи для разработки новых стратегий. 2006: «скальпинг» показал феноменальный результат (noxer). 2003, 2007, 2010: опционы – самые «эффектные» инструменты (snsh, robot_panda). 3. Увеличение количества участников и их профессиональных навыков повышает общую ликвидность фондового рынка. 2010: Количество активных участников на опционах увеличилось на 50% за 1 квартал В кризис выигрывают самые стойкие – женщины. 2008: Победитель Eva. 5. Активное обсуждение торговых стратегий, инструментов, психологии, риск – менеджмента, алготрейдинга в интернет – среде (блоги, форумы). 2008: my-trade – один из первых. 6. Появление новых звезд. 2003: mumitrol – совладелец инвесткомпании и основатель школы «скальпинга». 7. Весь фондовый рынок изучает результаты, как торгуют конкурсанты! Ваши итоги…

6 6 Время проведения Конкурса с мск 30 сентября 2011 по мск 15 декабря 2011.

7 7 Концепция Конкурса В 2011 году в Конкурсе технологически объединены все рынки бирж ММВБ и РТС. Соревнование проводится среди всех групп частных инвесторов. 1. Объединенная биржевая площадка для частных инвесторов, которая позволяет реализовать разнообразные торговые стратегии: Арбитражные стратегии (спот-фьючерс, корзина-индекс Индекс РТС). Парный трейдинг (золото-серебро, нефтянка-brent). Опционные стратегии (спрэды, торговля IV, направленная торговля на опционах). Стратегии, созданные на основе интересной комбинации инструментов. 2. Единый результат по всем инструментам Объединенной биржи. 3. Ежедневная публикация всех сделок и результатов всех участников позволяет оперативно наблюдать за ходом Конкурса и реализуемыми торговыми стратегиями: Результаты участника (доход, доходность, количество сделок и т.д.) публикуются с 15 секундной задержкой. Портфель участника и конкретные сделки доступны за текущий торговый день после вечернего клиринга. 4. Доступ ко всем инструментам Объединенной биржи - фьючерсы и опционы рынка FORTS и ММВБ, акции ведущих российских эмитентов на рынке ММВБ и RTS Standard, а также энергофьючерсы Мосэнергобиржи и товарные контракты Санкт- Петербуржской биржи. 5. Широкое освещение Конкурса в СМИ на всем его протяжении. Ключевые особенности Конкурса:

8 8 Нововведения 2011 года 1. Новые инструменты: Акции с расчетами T+0 (в т.ч. маржинальное кредитование). Фьючерс и опцион на Индекс ММВБ на рынке FORTS. Фьючерс на Российский индекс волатильности. Soft commodities – фьючерсы (хлопок, кукуруза, пшеница, соевые бобы, сахар - сырец). 2. Новые номинации: Лучший трейдер фьючерсом на Российский индекс волатильности. Лучший трейдер фьючерсом на Индекс ММВБ. Лучший трейдер на рынке акций. Лучший трейдер фьючерсами soft commodities. Лучший HFT - трейдер. Лучший трейдер энергофьючерсами. 3. Управление Конкурсом: Введение организационного комитета с привлечением руководителей бирж, представителей регулирующих органов и СРО и т.д..

9 9 Основные условия: Стартовая сумма рублей В конкурс можно заявить портфель Ценных бумаг (только «длинные позиции») Стартовая сумма увеличивается: до размера фактической оценки стартового портфеля ценных бумаг; до размера фактически используемого в операциях объема денежных средств под ГО или под заявку на покупку/продажу ценных бумаг, фьючерсов и опционов (при выставлении заявки); в случае выхода за ограничительный уровень маржи (25%) на величину превышения над этим уровнем; в случае недостаточности денежных средств или ценных бумаг для исполнения обязательств в режиме биржевой торговли с расчетами Т+4. В Конкурсе запрещается: заключение фьючерсных и опционных контрактов сроком исполнения позднее, чем 31 марта 2012 года; заключение адресных сделок на рынке FORTS и на рынке RTS Standard, кроме сделок по переносу позиций; заключение сделок, направленных на манипулирование ценами; заключать сделки, являющиеся подозрительными (сделки, совершаемые на регулярной основе с одними контрагентами; сделки, цены заключения которых значительно отличаются от цен ранее заключенных сделок по одному и тому же инструменту; сделки, ведущие к манипулированию результатами Конкурса).

10 10 Победители Конкурса ЛЧИ Победители в категории "Доходность" Лучший частный инвестор 2010 (1 место)robot_Panda 8 026, 78% 2 местоrobot__HalfBe 4 856,37% 3 местоrobot_aspirant 3 986,63 % Победители в номинациях Лучший валютный трейдерIpatiy Karenin 2179,55% Лучший товарный трейдерBalug 210,93% Лучший опционный трейдерrobot_Panda 8 026, 78% Лучший трейдер на RTS Standard LCSf 99,68% Лучший трейдер на ETF 94 39,89% Победители в категории "Доход" 1 местоBablozlo с 8,45 млн. до 16,07 млн. (86,25%) 2 место_DeStroyer с 5,98 млн. до 11,62 млн. (94,24%) 3 местоKassir с 2,89 млн. до 7,44 млн. (157,03)

11 11 С уважением, Михаил Иванов