Система автоматизации применения арбитражных стратегий на фондовом рынке Научный руководитель: Доцент кафедры системного анализа и информационных технологий, - презентация

1 Система автоматизации применения арбитражных стратегий на фондовом рынке Научный руководитель: Доцент кафедры системного анализа и информационных технологий, к.ф.-м.н., Хабибуллин Р.Ф. Выполнил: Акберов Ленар, гр.948

2 Структура фондового рынка

3 Фондовый рынок РФ ОАО "Фондовая биржа РТС" г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38 стр. 1 Классический рынок: Акции, облигации, инвестиционные паи Биржевой рынок (СГК): Акции, облигации, инвестиционные паи Валютный рынок: USD, EUR: «сегодня», «завтра», «послезавтра» Срочная секция: Фьючерсы и опционы на акции, валюты, нефти, металлы и др. ресурсы (сахар) Московская Межбанковская Валютная Биржа(ММВБ) г. Москва, Большой Кисловский пер., д Рынок гос. бумаг: Гособлигации Товарный рынок: Зерно: пшеница, рожь, ячмень, кукуруза Валютный рынок: USD, EUR, BYR, UAH, KZT Фондовый рынок: Индексы ММВБ, акции Срочный рынок: Фьючерсы на индекс ММВБ, на курсы валют ЗАО «ФИНАМ» Торговый оборот в январе 2009 года: руб ООО «Компания БрокерКредитСервис» Торговый оборот в январе 2009 года: руб ГК «АЛОР» Торговый оборот в январе 2009 года: руб ЗАО ВТБ 24 Торговый оборот в январе 2009 года: руб ЗАО ИК «Тройка Диалог» Торговый оборот в январе 2009 года: руб

4 Брокерский терминал AlorTrade …

5 …передаёт разнообразную биржевую информацию

6 «Классический» арбитраж – покупая «дальний» фьючерс, продаём «ближний»: Покупка = RIU9. Предл – RIM9. Спрос = – = 660 Продажа = RIU9. Спрос - RIM9.Предл = – = –160

7 Система выполняет расчет значений автоматически Обычно ведётся одновременное наблюдение за такими парами:

8 Архитектура решения

9 Спасибо!

10 Арбитраж на индексе РТС: окно настройки стратегии

11 Арбитраж на Индексе РТС: главное окно приложения

12 Арбитраж на индексе РТС: прибыльность Стоимость открытия 1 позиции = 16 т.р. Средняя прибыль с позиции = 1,5 т.р. Объем средств в управлении = 1 млн.р. Количество открытых позиций = 60 Суммарная прибыль = 90 т.р. Интервал = 10 календ. дней Доходность в %/год. = 328,5

13 Рейтинги арбитражеров ГК АЛОР (1) местогруппа/ подразделение/ ник подразделениедоходность, % годовых результат за период, руб. 10/04-17/04 GRUPPA C47,4% 1KONSTANTINKAZFIC499,0% PAUKMOS(RG)400,0% KUZAYMOS(RB)277,6% VIPERKAZFIC266,6% ALONSOCHEBFIC78,9% ZILANTKAZFIC65,7% MAXOKRDFIC57,1% DRU83SAMFIC55,8% MULTIKVRNFIC53,2%10 230

14 Рейтинг арбитражеров ГК АЛОР (2) местогруппа/ подразделение/ ник подразделен ие доходность, % годовых результат за период, руб. оборот ММВБ за период, руб. результат с начала мес., руб. оборот ММВБ с начала мес., руб. 03/04-10/04 GRUPPA A107,3% 1DAVMOS(RB)325,9% ANDREY2SARFIC230,3% ALESHASARFIC218,2% ROBOT2SARFIC173,1% PABORSARFIC136,7% ARTEMVRNFIC74,0% ARTHURNNOVFIC73,4% TECHNIKSARFIC50,7% FRANKIENNOVFIC39,2% MAXVRNFIC38,3% BETA-2MURMFIC33,8% MMMMOS(RG)25,1% KAMIKADZENNOVFIC20,5% PROFCOMSARFIC18,6% KOSTA1MOS(RB)17,9% BANDERASNNOVFIC8,7% OSTIN_POWERMOS(RG)-14,1% ROOTMOS(RG)-77,7%