ПО для оценки риска ликвидности Петр Костин главный экономист департамента «Анализ и отчетность кредитных организаций» Группы ИНЭК

Структура ПК «Финансовый риск- менеджер»

Конструктор методик Предварительная агрегация Группировки счетовГруппировки форм Первичные данные План счетовФормы Экономическое окружение

Блок «Анализ риска ликвидности» позволяет: –рассчитать экономическую стоимость финансовых инструментов и всего портфеля в целом –сгруппировать финансовые инструменты по заданным периодам срочности и сегментам рынка для проведения гэп-анализа –рассчитать затраты на поддержание платежеспособности на заданном горизонте анализа –провести оценку показателя VaR стоимости портфеля финансовых инструментов с учетом стоимости затрат на поддержание платежеспособности –провести бэк-тестирование используемых моделей

Основные этапы: диапазоны срочности (периоды) сегменты рынка (однородные операции на финансовом рынке) статьи агрегации баланса портфель финансовых инструментов (активы и обязательства) факторы риска привязка факторов риска к финансовым инструментам создание сценариев возможного изменения факторов риска

Параметры прогноза Некоторые из настраиваемых параметров: горизонт прогнозирования способ прогнозирования факторов риска (усреднение за период, модель Бокса-Дженкинса (ARIMA), экспоненциальное среднее, …) интерполяция отсутствующих факторов риска

Параметры модели VaR Некоторые из настраиваемых параметров: доверительная вероятность оценки VaR учет статистических взаимосвязей между факторами риска дисконтирование будущих денежных потоков до справедливой цены учет стоимости размещения избыточной ликвидности

Вариант отчета из блока «Анализ риска ликвидности»

Анализ в разрезе финансовых инструментов

Анализ в разрезе факторов риска

Анализ в разрезе сегментов рынка

Анализ в разрезе диапазонов срочности

Анализ по агрегированным статьям

Бэк-тестирование модели расчета

Спасибо за внимание ! Группа ИНЭК Департамент «Анализ и отчетность кредитных организаций»