Перспективы стресс-тестинга и риск-детектора в гидроэнергетике на основе семейства индексов глобального риск-фактора (с) Михаил Рогов, Москва Москва, 2010. - презентация

1 Перспективы стресс-тестинга и риск-детектора в гидроэнергетике на основе семейства индексов глобального риск-фактора (с) Михаил Рогов, Москва Москва, 2010

2 Содержание I. Теория I. Декомпозиция рисков II. Глобальный риск-фактор III. Семейство индексов RogovIndex© IV. Риск-детектор © V. Прогноз на основе цикличности II. Гидроэнергетика I. Энергетика и глобальный риск-фактор II. Инциденты на ГТС III. Равновесные цены (тарифы) на РСВ ОРЭМ IV. Географическое положение ГЭС и риски III. Перспективы использования (c) М.А.Рогов, 2010

3 Теория глобального риск- фактора © Михаил Рогов, (c) М.А.Рогов, 2010

4 Теория по следам великих (c) М.А.Рогов, 2010 Гершель, Джевонс, Чижевский, Гумилёв….

5 Классическая декомпозиция рисков Чувствительность бизнес- процессов к воздействию риск-факторов Изменчивость риск-факторов РИСК (c) М.А.Рогов, 2010

6 Уточнение декомпозиции рисков Изначальные свойства бизнес-процесса Воздействие риск-факторов (в т.ч. в прошлом, с лагом ) Чувствительность бизнес- процессов к воздействию риск-факторов Изменчивость риск-факторов РИСК (c) М.А.Рогов, 2010

7 Модель рисков бизнес-процессовШвейцарский сыр (Дж.Ризон) (c) М.А.Рогов, 2010

8 Антропный принцип СХОЖАЯ ДИНАМИКА РАЗЛИЧНЫХ РИСКОВ ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ОБЩЕГО ФАКТОРА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР Влияние человеческого фактора резко выросло в последние десятилетия из-за повышения роли оператора в подавляющем большинстве бизнес-процессов (c) М.А.Рогов, 2010

9 Гелиобиология Геомагнитные возмущения Колебания электрических токов в организме Сбои биоритмов Изменения психо-эмоционального состояния человека Ошибки Риски Биомагнитный эффект С.Мансурова: влияние геомагнитных возмущений на организмы зависит от полярности межпланетного магнитного поля (c) М.А.Рогов, 2010

10 Геомагнитная активность Солнечная активность Солнечный ветер + Секторная структура межпланетного магнитного поля + Магнитное поле Земли ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ (c) М.А.Рогов, 2010

11 Глобальный фактор риска RogovIndex© Семейство оригинальных индексов, построенных на основе вариаций геомагнитного поля с учетом полярности межпланетного магнитного поля. Рассчитывается по данным геомагнитных обсерваторий. В запатентован способ управления рисками (деривативы - опционы, фьючерсы, и т.п. - на индексы солнечной и геомагнитной активности и иные астрофизические меры). (c) М.А.Рогов, 2010

12 Гелиогеотропность рисков ОПЕРАЦИОННЫЕ РИСКИ: ПРОМЫШЛЕННАЯ АВАРИЙНОСТЬ и ГЛОБАЛЬНЫЙ РИСК-ФАКТОР (c) М.А.Рогов, 2010

13 Гелиогеотропность рисков ОПЕРАЦИОННЫЕ РИСКИ: ТРАНСПОРТНАЯ АВАРИЙНОСТЬ и ГЛОБАЛЬНЫЙ РИСК-ФАКТОР (c) М.А.Рогов, 2010

14 Магнитное склонение Чувствительность динамики рисков локальных бизнес- процессов к изменениям глобального риск-фактора, выраженного RogovIndex© зависит от синуса магнитного склонения D в географическом пункте местонахождения бизнес-процесса в данную эпоху (год) (c) М.А.Рогов, 2010

15 Систематический риск В математике риск-менеджмента риск объясняется систематической (β-фактор), индивидуальной (α-фактор) и случайной (ε) компонентами (модель CAPM). Систематический риск характеризует риск, объясняемый фактором (в модели CAPM это – рынок, например, описанный фондовым индексом). В нашем случае для ключевых показателей рисков бизнес- процесса (Key Risk Indicator, KRI) в момент t KRI [t] = β* RogovIndex©[t-лаг] + α + ε Для локальных бизнес-процессов β ~sin D[t-лаг] и зависит от степени свободы процесса (регламентации, технологии) и т.п. (c) М.А.Рогов, 2010

16 Риск-детектор © Бизнес-процессы с периодами сильного отклонения частот реализации рисков (или иных Key Risk Indicators, KRI) от модельных уровней, объясняемых глобальным риск- фактором, подлежат дополнительному аудиту и контролю. Завышения (α>0) характеризуют либо модельный риск, либо наличие постоянного источника рисков в процессе, либо изменение тенденций, условий (например, понижение безопасности). Занижения (α

17 Прогноз на основе цикличности Геомагнитная активность характеризуется хаотическим характером и также цикличностью (множество циклов от 27 дней до 22 лет) (c) М.А.Рогов, 2010

18 Публикации Rogov M. A. Chaos, Fractals, The "Neurofinancial Theory" and Quantum Financial Mathematics In The New Risk Management Paradigm., Tutorial days lecture material, RelStat2003, TSI, Riga, 2003 Rogov M. A. Method for forming risk management contracts by means of a computer system. International patent application PCT/RU2002/ of published by The International Bureau on under No. WO Рогов М.А. Новая парадигма риск-менеджмента. Труды Международной научной школы "Моделирование и анализ безопасности и риска в сложных системах" МА БР 2003, Спб., ИПМАШ, 2003 Rogov M. A. Global Risk Factors. Materials of The International Symposium on STOCHASTIC MODELS IN REABILITY, SAFETY, SECURITY AND LOGISTICS, Negev Academic College of Engineering, Beer Sheva, Israel, 2005 Rogov M. Global Risk Factors. Journal of Business Economics and Management 2006, vol VIII No.1, 25-28, ISSN , Riga, 2006 Рогов М.А. Природный дефолт. Риск-менеджмент, 1, Москва, 2007 Рогов М.А. Актуальные проблемы теории и практики современного риск-менеджмента. Труды Международной конференции АМУР-2008, Севастополь, 2008 Рогов М.А. Концепция глобального риск-фактора.// Экологическая энциклопедия: В 6 т. / Редкол.: Данилов-Данильян В.И., Лосев К.С. и др. Т. 3. ИНСО – МОЛН. – М.: ООО «Издательство «Энциклопедия», – 448 с (c) М.А.Рогов, 2010

19 Гидроэнергетика (c) М.А.Рогов, 2010

20 Частоты дефолтов отрейтингованных Moodys энергетических компаний и глобальный риск-фактор Энергетика и глобальный риск-фактор (c) М.А.Рогов, 2010

21 Динамика среднемесячного тарифа на РСВ в 1 ценовой зоне и глобальный риск-фактор январь 2007-июнь 2010 (c) М.А.Рогов, 2010

22 Инциденты на ГТС (по статистике США) Терминология NPDP: NPDP (National Performance of Dams Program) = Национальная программа эксплуатации ГТС США Dam Failure (Авария на ГТС) = Перелив воды через гребень подпорного сооружения, неконтролируемый сброс воды из хранилища DIN (Dam Incident Notification) = Оповещения об инцидентах на ГТС (c) М.А.Рогов, 2010

23 Инциденты на ГТС (по статистике США) Терминология NPDP: NPDP (National Performance of Dams Program) = Национальная программа эксплуатации ГТС США Dam Failure (Авария на ГТС) = Перелив воды через гребень подпорного сооружения, неконтролируемый сброс воды из хранилища DIN (Dam Incident Notification) = Оповещения об инцидентах на ГТС (c) М.А.Рогов, 2010

24 Годовая динамика инцидентов на ГТС по статистике США (по логарифмической шкале) и глобальный риск-фактор Источник данных об инцидентах: NPDP (c) М.А.Рогов, 2010

25 Годовая динамика аварий на ГТС по статистике США и глобальный риск- фактор Источник данных об авариях: NPDP (c) М.А.Рогов, 2010

26 Прогнозирование аварий на ГТС по статистике США на основе глобального риск-фактора Источник данных об инцидентах: NPDP 2011 (c) М.А.Рогов, 2010

27 Географическое положение ГЭС и риски (c) М.А.Рогов, 2010

28 Перспективы использования Географическая диверсификация Разработка индексов для гидроэнергетики Стресс-тестирование по сценариям прогноза Оповещение – стратегическое и оперативное предупреждение о росте возможных рисков и планирование непрерывности бизнеса Мониторинг индекса в отчётности о рисках Рекомендации для страховой программы Индексация вероятностей инцидентов и аварий при планировании производственной программы Риск-детектор для планирования повторного аудита и контроля подозрительных (необъяснённых глобальным риск-фактором) отклонений в динамике инцидентов Учёт прогноза кредитных рисков (дефолтов контрагентов) (c) М.А.Рогов, 2010

29 Перспективы использования Гипотетические возможности: Кросс-хеджирование операционных и иных рисков на финансовом рынке Торговые стратегии в т.ч. на рынке электроэнергии (c) М.А.Рогов, 2010

30 8.2 Михаил Анатольевич РОГОВ Кандидат экономических наук, доцент вице-президент Русского общества управления рисками "РусРиск" (FERMA) Член Правления российского отделения PRMIA доцент кафедры экономики ГОУ Университета "Дубна советник Директора по внутреннему контролю и управлению рисками ОАО РусГидро Риск-менеджер года (Россия, 2006) Персональная награда рейтингового агентства ЭКСПЕРТ РА Достижения в развитии риск-менеджмента в России 2006 Лауреат награды РусРиск За личный вклад в развитие образования в области риск- менеджмента 2010 Соавтор лучшего курса по управлению рисками в Европе (2010 European Risk Management Awards Winner) по версии Strategic Risk (UK) +7 (903) , (c) М.А.Рогов, 2010